Una disamina delle migliori piattaforme broker-neutral per il trading algoritmico
Nel
2012 ho iniziato su Borsa&Finanza una rubrica mensile dedicata ai
trend ascendenti del trading algoritmico: applicazioni desktop, web e
mobile, programmazione genetica, servizi di cloud computing, social
trading, analisi di sentimento sui social media, servizi di consulenza
finanziaria indipendente, best practice di sicurezza informatica, ecc.
Il 2013, come da previsioni, non è stato da meno: stiamo assistendo a
nuovi e spettacolari scenari tecnologici, dalle monete virtuali alle
evoluzioni della finanza computazionale.
Argomenti specialistici che
vi proporrò in esclusiva, di mese in mese, sulle pagine di Traders Mag
Italia. Non mi resta che ringraziare il Dott. Emilio Tomasini e il Dott.
Maurizio Monti, i quali hanno accolto favorevolmente la mia proposta
editoriale.
Non potevo che iniziare questa
rubrica con una disamina aggiornata al 2013 delle migliori piattaforme
broker-neutral per il trading algoritmico. Per broker-neutral si intendono
tutte le piattaforme che non impongono restrizioni sulla scelta della fonte di
dati storici o del broker con cui operare. La classifica è stata stilata
secondo la presenza dei seguenti requisiti: architettura orientata ai processori
64-bit e supporto multi-core, monitoraggio dei mercati, strumenti di analisi grafica
e analisi tecnica, back-test, ottimizzazione genetica e forward-test su singolo
strumento e di portafoglio, strumenti di gestione del rischio e money
management, gestione profonda del book, trading simulato, linguaggio di
programmazione a oggetti, estensibilità e compatibilità con Collective2.
1° classificato: MultiCharts
(www.multicharts.com)
Nuovamente piattaforma dell’anno,
ha utilizzato una strategia di posizionamento vincente fin dalla prima release risalente
al 2004: strumenti avanzati ma alla portata di tutti, compatibilità con
EasyLanguage (il linguaggio di programmazione di TradeStation), gestione di
portafogli quantitativi, versione trial di 30 giorni con tutte le funzionalità
attivate e prezzo competitivo (abbonamento mensile o licenza lifetime). A
livello di funzionalità non si fa mancare nulla, pecca solo per non essere ancora
compatibile con Collective2. Builder, software per la generazione genetica di
strategie, dapprima disponibili solamente nel linguaggio EasyLanguage, ha
allargato il supporto anche a PowerLanguage di MultiCharts e MQL di MetaTrader,
a dimostrazione del successo di queste due piattaforme e della sempre più ampia
fetta di trader che le sta adottando. Molto interessante anche la versione
MultiCharts .NET, pensata per gli sviluppatori C# e VB.NET provenienti dall’ambiente
.NET di Microsoft.
2° classificato: MetaTrader
(www.metaquotes.com)
Guerra aperta tra gli utenti
delle versioni 4 e 5, MetaTrader mette a disposizione uno dei migliori linguaggi
di programmazione a oggetti, una corposa libreria standard da cui attingere per
lo sviluppo dei propri Extert Advisor, una documentazione ben scritta e
accessibile anche online; inoltre, il duo MetaTrader e Alpari, con una leva
massima di 500, risulta molto attrattivo per gli scalper.
3° classificato: NinjaTrader
(www.ninjatrader.com)
Accattivante sotto tutti i punti
di vista, ha scalato la classifica soprattutto negli ultimi anni. Toolkit
completo per il trader algoritmico, linguaggio di programmazione a oggetti (NinjaScript)
basato su C#, piena compatibilità con Collective2 e prezzo competitivo. Dispone
anche di una fonte di dati storici proprietaria chiamata Kinetick, oltre a
supportare pienamente Interactive Brokers, eSignal, TradeStation, ecc.
TradeStation
(www.tradestation.com)
Era la piattaforma leader fino a
qualche anno fa e si è assicurata la permanenza in questa classifica grazie all’acquisizione
di Portfolio Maestro e Grail System. La gestione di portafogli quantitativi è
stata integrata solamente dalla penultima versione e il prezzo non è
competitivo. Software di terze parti come OwnData e TradeBullet ne ampliano
considerevolmente le potenzialità. TradeStation, oltre a essere una piattaforma
di successo, è anche un noto venditore di dati storici.
IQBroker (www.iqbroker.com)
Software di origine israeliana
poco conosciuto ma commentato più che positivamente in molti forum di trading
algorimtico, in particolare su Big Mike Trading. Completamente gratuito per uso
privato anche in modalità live, ma senza il supporto del protocollo FIX. Sono
presenti tutte le più importanti funzionalità di trading algoritmico, comprese
ottimizzazione gentica, analisi walk forward e analisi montecarlo.
Assolutamente da provare.
AmiBroker (www.amibroker.com)
Sicuramente la piattaforma dal
prezzo più competitivo, dispone di tutte le funzionalità prese in esame ed è
tra le più estensibili. Poco conosciuta perchè, a detta della software house,
l’acquisizione di nuovi clienti avviene tramite passaparola e non mediante
costose campagne pubblicitarie; ciò permette di mantenerne così competitivo il
costo.
Wealth-Lab (www.wealth-lab.com)
Piattaforma incentrata sul
trading algoritmico ma facilmente utilizzabile anche da trader che non
dispongono di competenze di programmazione. Ciò è dovuto all’interfaccia
drag&drop per la creazione di strategie, alle numerose strategie sviluppate
dalla community stessa e all’ampia collezione di add-on. Dispone, inoltre, di
un linguaggio di scripting proprietario (WealthScript) basato su C#.
ProRealTime
(www.prorealtime.com)
Unica soluzione interamente web, è entrata in questa classifica in
seguito all’inserimento di ProScreener, dedicato allo screening automatico dei
mercati e di ProBackTest, strumento per la creazione assistita o manuale di
strategie, inclusi segnali di gestione del rischio e money management. Prezzo
competitivo mensile o annuale a seconda della quantità di dati real-time
richiesti in fase di abbonamento. Non può definirsi una piattaforma
broker-neutral a tutti gli effetti anche se tutti si aspettano un’evoluzione in
tal senso nei prossimi anni.
TradersStudio
(www.traderstudio.com)
Completa ma non molto conosciuta,
offre una vasta collezione di add-on a pagamento che ampliano la dotazione di
base. Tra le funzionalità di spicco, un convertitore automatico di strategie
sviluppate su TradeStation 2000i (piattaforma tuttora molto diffusa e utilizzata
principalmente per back-testing) nel linguaggio di scripting proprietario
TradersStudio Basic.
VisualTrader
(www.visualtrader.it)
Piattaforma made in Italy
sviluppata da TraderLink, spazia dall’analisi grafica al trading algoritmico e
fornisce validi strumenti di monitoraggio dei mercati. Tra i servizi
complementari, l’acquisizione di dati end of day e real-time, facilmente
esportabili in formato MetaStock.
MetaStock (www.metastock.com)
Famosa piattaforma a cui dobbiamo
uno dei formati più utilizzati per l’esportazione di serie storiche, dedicata
in particolar modo all’analisi grafica e all’analisi tecnica. Negli ultimi anni
ha integrato alcune nuove funzionalità di trading algoritmico anche se non
comparabili a quelle delle piattaforme analizzate in precedenza.
Meritano una menzione anche
NeuroShell (www.neuroshell.com), nuovo punto di riferimento per i trader che
non dispongono di competenze di programmazione e Trade Interceptor (www.tradeinterceptor.com),
pensata per il Forex ma con funzionalità di trading algoritmico ancora in stato
embrionale. Entrambe si stanno ritagliando una quota nel mercato delle
piattaforme broker-neutral di trading algoritmico e mi auguro di poterci
dedicare maggiore spazio nel 2014.
Concludendo, rispetto al 2012 sono
state introdotte diverse analisi statistiche nella maggior parte delle
piattaforme: analisi walk forward, analisi montecarlo, analisi dei cluster,
ecc. Sono migliorati gli strumenti dedicati alla gestione e ottimizzazione di
portafogli quantitativi, anche se spesso peccano nel money management. Sono
stati introdotti nuovi strumenti di screening, social rating in primis, e di
simulazione, tra i quali il replay trading e gli scenari casuali. La maggior
parte delle piattaforme, inoltre, ha affiancato alla versione desktop o web
anche un’applicazione mobile, disponibile solitamente per iPhone, iPad e
smartphone BlackBerry, con uno scopo principalmente di monitoraggio più che
operativo.
A cura di Tommaso Grotto
Tommaso
Grotto è Quant Developer specializzato nelle tecnologie di trading algoritmico.
Ha partecipato come relatore a Mechanica 2011, ITForum 2011 e Mechanica 2012;
insegna ai corsi di trading algoritmico tenuti dal Dott. Emilio Tomasini. Ha
collaborato e collabora con diverse testate e, dal 2013, con Traders’ Magazine.È fondatore di
NeuroTrading e cofondatore di KsyTech.