IL TRADING 1-2-3 OTTIMIZZATO

In questa nuova serie
rispolveriamo articoli vecchi e polverosi sulle strategie. Il primo articolo
nella nostra serie “I grandi classici” è stato pubblicato nel numero tedesco
nel dicembre 2002, quando la testata inglese e quella italiana ancora non
esistevano – ma è ancora al passo con i tempi: “Pensate che le trend line siano
troppo semplici per essere di grande aiuto al trading? Scopriamo come
sviluppare una strategia solida con poco sforzo e un po’ di creatività.”

“I traders più intraprendenti
possono iniziare con queste strategie e giocarci un po’ su”

Trading significa sforzo e ricerca. Una delle ragioni
che ci portano a sostenere questo è l’infinita possibilità di sviluppare nuove
strategie o di ottimizzare i vecchi metodi. Anche una strategia di trading che
in passato non funzionava molto bene può avere in seno una o due idee
interessanti.

I trader più intraprendenti possono iniziare a giocare un
po’ con queste strategie – fino a che non ne sviluppano di nuove. La trend line
è un semplice strumento grafico – e molti trader lo hanno sperimentato e
modificato. Nel libro Trader Vic, Victor Sperandeo introduce una
strategia semplice ma efficace, denominata 1-2-3. In questa strategia, i tre
elementi per tradare long sono:

 1.     
una violazione di una trend line discendente in un
trend ribassista;

2.     
il test di un minimo in un trend ribassista;

3.     
un breakout sopra lo swing del massimo tra la violazione
della trend line e il test del minimo.

Proveremo a migliorare ulteriormente la già efficace
strategia di Sperandeo, insistendo su un segnale confermato prima di concludere
che sia proprio una situazione da 1-2-3:

 1.     
breakout di una congestione di prezzo;

2.     
alti volumi;

3.     
“finestre” nella direzione del breakout.

Prima di esaminare ogni conferma del segnale nel
dettaglio, andiamo a dare un’occhiata ai tre requisiti originali della
strategia di Sperandeo.

“… si comincia dal minimo
corrente e si procede verso sinistra sino all’ultimo swing del massimo.”

I REQUISITI ORIGINALI

Il
primo requisito è una violazione nella trend line. Sperandeo, nel suo testo,
spiega un modo nuovo e coerente per delineare le trend line. Invece di iniziare
a disegnare la linea dalla parte sinistra del grafico, lungo i più alti swing
del massimo – in un trend al ribasso – si comincia dal minimo corrente e si
prosegue verso sinistra fino all’ultimo swing del massimo. Si osserva poi
ulteriormente a sinistra fino al prossimo swing del massimo. A questo punto si
disegna una trend line provvisoria che connetta i due massimi. Se la trend line
non incrocia nessuna candela fino a che non raggiunge il punto di minimo
attuale del trend discendente, la trend line è valida. Se, invece, incrocia barre
o candele, non è valida.

La
prima trend line valida non è, in realtà, quella che si usa per soddisfare i
requisiti della violazione della trend line. Non smettete di esaminare la parte
sinistra e nemmeno di tracciare mentalmente diverse trend line fino a che non
trovate la trend line più lunga, che è il collegamento all’ultimo swing del
massimo che non incroci candele né barre. Questa è la trend line che deve
essere rotta per soddisfare il primo requisito della strategia.

Se
si vuole disegnare una linea al rialzo in un trend ascendente, si deve
semplicemente rovesciare il tracciato della linea discendente del trend al
ribasso.

Il
secondo requisito della strategia originale 1-2-3 in un trend al ribasso è il
test del minimo del trend discendente dopo la violazione della trend line. Il
test del minimo si definisce come una correzione pari al 50 per cento dello
swing del prezzo del minimo del trend discendente fino al massimo del rally di
breakout. In un trend al rialzo il test del massimo del trend rialzista è data
da una correzione pari al 50 per cento dello swing del prezzo del massimo del
trend ascendente fino al minimo.

Il
terzo requisito della strategia originale di Sperandeo (in un trend al ribasso)
è il breakout sopra il massimo del rally dopo la prova dell’incremento del
prezzo o il breakout sotto il minimo del trend al ribasso dopo la prova. A
questo punto insistiamo su almeno uno dei nostri tre possibili requisiti di
conferma: il breakout di una congestione del presso, il volume alto o una
finestra.

“In un trend al rialzo la prova
del massimo di un trend ascendente è pari ad una correzione del 50 per cento
sullo swing del prezzo.”

I NUOVI SEGNALI DI CONFERMA

Invece
di comprare il breakout sopra il massimo del rally dopo la prova in un trend al
ribasso o il breakout sotto il minimo di un trend al ribasso dopo la prova,
aspettate la conferma di almeno uno dei tre segnali. La prima, potenziale,
conferma è il breakout di una congestione del prezzo. La ragione è la seguente:
il prezzo potrebbe aver bisogno, almeno, di un piccolo movimento laterale,
prima di muoversi considerevolmente sopra il livello di resistenza per un
acquisto; o sotto il livello di supporto per una vendita.

Una
corsa ininterrotta dovrebbe essere simile al fondo di una V o all’apice di una
V capovolta; i motivi a V tendono ad avere vita corta.

Per
essere sicuri di avere una congestione, il prezzo deve sviluppare una base di
almeno tre candele vicine ad un supporto o ad una resistenza. Tre giorni di
trading in range laterale non riassumono una congestione di prezzo degna di
nota, ma un minimo di tre giorni di consolidamento consente al prezzo di
riprendere fiato prima di iniziare un nuovo trend. Il secondo, potenziale,
segnale di conferma è il volume. Anche se può essere sopravvalutato in molti
modelli di grafico, porta una conferma attendibile del modello 1-2-3. Volumi
speciali, che superano il 150 per cento della media a 50 giorni del volume
giornaliero e che sviluppano un livello di resistenza o di supporto sono
importanti indicatori di conferma.

Le
“finestre” sono l’ultimo indicatore di conferma nel processo migliorativo della
strategia 1-2-3. Si apre una finestra crescente nel caso in cui il minimo
corrente è più alto del massimo del giorno precedente. Considerata
l’instabilità, possiamo dire che una finestra ascendente vicino alla resistenza
e una finestra discendente vicino al supporto portino molto spesso a trade di
successo.

CONCLUSIONI

La
strategia inversa “1-2-3 trend” di Victor Sperandeo è l’esempio perfetto di un
metodo grafico semplice e immediato da usare per i titoli. Aggiungendo tre
possibili indicatori di conferma addizionali possiamo migliorare ulteriormente
una tecnica già solida.

La
buona notizia è che strategie note e affermate continuano a segnalare
opportunità di trading redditizi. La notizia migliore è che queste strategie
possono essere ulteriormente migliorate se si mette un po’ di impegno e di immaginazione.